کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک

نویسندگان

ابراهیم عباسی

صمد اکبری

چکیده

هدف از این مطالعه تشکیل صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک می باشد. صندوق های شاخصی پرتفوی هایی هستند که طوری طراحی می شوند که از طریق سرمایه گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل دهنده شاخص بتوانند ضمن کاهش هزینه های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نمایند. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان خطای ردیابی و تعداد سهام تشکیل دهنده صندوق هستیم. همچنین عملکرد الگوریتم تبرید شبیه سازی شده را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک در تشکیل صندوق شاخصی می سنجیم. در این پژوهش برای انتخاب سهام هایی که بیش ترین تأثیر را بر شاخص می گذارند از یک تابع اولویت استفاده خواهد شد، سپس با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری وزن های بهینه این سهم ها را به دست خواهیم آورد. نتایج حاصل نشان می دهد که هر چه تعداد سهام صندوق بیشتر باشد خطای ردیابی کاهش می یابد. بررسی ها دقت بالا و عملکرد برتر صندوق شاخصی ایجادشده توسط الگوریتم ژنتیک را در مقایسه با الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به اثبات رسانید. به منظور ایجاد این صندوق از سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرایند تولید خوراک دام

تحقیق حاضر به تعیین ترکیب بهینه عوامل موثر در تولید خوراک دام پرداخته است. خوراک دام ارتباط کاملا مستقیمی با سلامت دام دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق از اطلاعات مسئله ای واقعی استفاده شده است نتایج آن می تواند قابل ملاحظه باشد. متدولوژی سطح پاسخ و فرایند طراحی آزمایشات به کمک هم می توانند بطور موثر در مدل سازی و بهبود سیستم تولید خوراک دام که بیش از یک عامل تاثیر گذار دارد به کار روند. بعد...

متن کامل

کاربرد الگوریتم‌های تبرید شبیه‌سازی شده و ژنتیک

هدف از این مطالعه تشکیل صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتم‌های تبرید شبیه‌سازی شده و ژنتیک می‌باشد. صندوق‌های شاخصی پرتفوی‌هایی هستند که طوری طراحی می‌شوند که از طریق سرمایه‌گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل‌دهنده شاخص بتوانند ضمن کاهش هزینه‌های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نمایند. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان خطای ردیابی و تعداد سهام تشکیل دهنده صندوق هستیم. همچنی...

متن کامل

معرفی روش مجانب برای اعتبارسنجی جواب های الگوریتم بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده و کاربرد آن در بهبود عملکرد کانالهای توزیع آب، آبیاری سطحی و مدیریت مخزن

روش تبرید شبیه‌سازی شده (SA) یکی از روش‌های فرا‌ابتکاری کارآمد برای حل مسائل بهینه‌سازی چند هدفی پیچیده است. در این روش پس از اجرای نهایی الگوریتم برای مسأله مورد نظر، همچون سایر روشهای فراابتکاری بایستی اعتبار جوابها ارزیابی ‌شود. به لحاظ فقدان یک روش معتبر محققین معمولاً جوابها را با وضع موجود مقایسه می‌کنند. در این مقاله روشی بنام روش مجانب ارائه شده که در آن مشخص می‌شود جوابهای SA به بهینه س...

متن کامل

استخراج پارامتر های پارچه از تصویر شبیه سازی شده با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

تشخیص صحیح طرح رنگ و بافت در پارچه با نخ های رنگی از مهم ترین نیازهای طراحان و تولید کنندگان پارچه است. این مهم، امری زمان بر است و نیاز به دقت زیادی دارد. در این راستا، پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می تواند روش مفیدی را برای دستیابی به این هدف ارائه دهد. در این پژوهش، با کاربرد روشی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک، پارامترهای طرح رنگ، تعداد تکرار آن و طرح بافت به طور هم زمان...

متن کامل

ارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک، شبیه سازی تبرید و فاخته ها در مکان یابی رقابتی تسهیلات (مطالعه موردی: بانکها)

  این مقاله به مکان­یابی بانکها تحت شرایط رقابتی با سطوح جذابیت متفاوت پرداخته است. مساله مکان­یابی بانکها به فاکتورهای زیادی نیاز داشته و جزء مسایل NP-HARD طبقه­بندی می­شود. استفاده از روشهای فراابتکاری برای حل مسایل NP-HARD علیرغم تقریبی بودن، مناسب­ترین راه حل به نظر می­رسد. در این تحقیق از روشهای بهینه­سازی ژنتیک، شبیه­سازی تبرید و الگوریتم بهینه­سازی فاخته­ها در حل مساله مکان­یابی رقابتی ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 5

شماره 20 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023